Türkiye'de yeni konut talebi belirleyicilerinin ekonometrik analizi (2013-2022)
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2023
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Gedik Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada Türkiye'de konut sektörünün talep yönünü etkileyen faktörler 2013:1-2022:4 dönemlerine ilişkin zaman serisi verileri ile araştırılmıştır. Makro boyutlu bu çalışmada yer alan veriler; Konut Birim Fiyatı (TL/m2), Tüketici fiyat endeksi, İlk El Satışlar, İki veya Daha Fazla Daireli İkamet Amaçlı Daire Sayısı (Adet), Kişi Başı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (usd), Cumhuriyet Altını Fiyatı (TL/Adet) ve USD Kurudur. Çalışmada verilerin analizleri için Granger nedensellik testi, etki-tepki analizi, varyans ayrıştırma analizi ve ARDL analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda konut birim fiyatları ile Tüketici fiyat endeksi, ilk el satışlar, iki veya daha fazla daireli ikamet amaçlı daire sayısı (adet), kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla (USD), cumhuriyet altını fiyatı (TL/adet) ve USD Kuru arasında karşılıklı bir nedensellik olduğu gözlemlenmiştir. Dolar endeksine, cumhuriyet altın fiyatlarına ve TÜFE'ye verilen bir standart sapmalık şok karşısında konut birim fiyatlarının artış gösterdiği görülmüştür. Öte yandan ikinci el satışlarına, iki veya daha fazla daireli ikamet amaçlı daire sayısına ve usd üzerinden kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla verilen bir standart sapmalık şok karşısında konut birim fiyatlarında dalgalanmalar yaşandığı ve artış gösterdiği görülmektedir. ARDL sınır testi, değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi olduğunu göstermektedir.
In this study, the factors affecting the demand side of the housing sector in Turkey were investigated using time series data for the period 2013:1-2022:4. The macro-level data included in this study are Housing Unit Price (TL/m2), Consumer Price Index, First-hand Sales, Number of Residences with Two or More Dwellings (Count), Per Capita Gross Domestic Product (USD), Republic Gold Coin Price (TL/Unit), and USD Exchange Rate. For the analysis of the data in the study, Granger causality test, impulse- response analysis, variance decomposition analysis, and ARDL analysis were applied. The analysis revealed a mutual causality between housing unit prices and the Consumer Price Index, first-hand sales, number of residences with two or more dwellings (count), per capita gross domestic product (USD), Republic Gold Coin price (TL/unit), and USD Exchange Rate. Housing unit prices showed an increase in response to a one standard deviation shock to the Dollar Index, Republic Gold Coin prices, and the Consumer Price Index. On the other hand, fluctuations and an increase were observed in housing unit prices in response to a one standard deviation shock to second-hand sales, number of residences with two or more dwellings, and per capita gross domestic product in USD. ARDL bounds testing indicated a long- term co-integration relationship among the variables.
In this study, the factors affecting the demand side of the housing sector in Turkey were investigated using time series data for the period 2013:1-2022:4. The macro-level data included in this study are Housing Unit Price (TL/m2), Consumer Price Index, First-hand Sales, Number of Residences with Two or More Dwellings (Count), Per Capita Gross Domestic Product (USD), Republic Gold Coin Price (TL/Unit), and USD Exchange Rate. For the analysis of the data in the study, Granger causality test, impulse- response analysis, variance decomposition analysis, and ARDL analysis were applied. The analysis revealed a mutual causality between housing unit prices and the Consumer Price Index, first-hand sales, number of residences with two or more dwellings (count), per capita gross domestic product (USD), Republic Gold Coin price (TL/unit), and USD Exchange Rate. Housing unit prices showed an increase in response to a one standard deviation shock to the Dollar Index, Republic Gold Coin prices, and the Consumer Price Index. On the other hand, fluctuations and an increase were observed in housing unit prices in response to a one standard deviation shock to second-hand sales, number of residences with two or more dwellings, and per capita gross domestic product in USD. ARDL bounds testing indicated a long- term co-integration relationship among the variables.
Açıklama
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler
Konut Talebi, Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırma Analizi, ARDL Analizi, Housing Demand, Granger Causality Test, Impulse-Response Analysis, Variance Decomposition Analysis, ARDL Analysis
